我有两个时间序列 S 和 T。它们具有相同的频率和相同的长度。
我想计算（使用R）这对（即S和T）之间的相关性，并且还能够计算相关性的显着性），因此我可以确定相关性是否是偶然的。
我想在 R 中执行此操作，并且正在寻找指针/骨架框架来帮助我入门。
计算一对时间序列之间的相关性（以及所述相关性的重要性）
机器算法验证
r
时间序列
相关性
2022-03-24 22:02:40
2个回答
您可以使用 ccf 函数来获得互相关，但这只会给您一个绘图。如果估计的互相关落在红色虚线之外，那么您可以得出结论，存在统计上显着的互相关。但是我不知道带有正式封装测试的包。来自 ccf 文档的示例：
require(graphics)
## Example from Venables & Ripley (Provided in CCF help file)
ccf(mdeaths, fdeaths, ylab = "cross-correlation")
请注意，此处还讨论了显着性检验的问题。
您如何定义非平稳时间序列的相关性？您打算采用差异或这些时间序列的相关性吗？如果不是，我建议您寻找协整而不是相关性（cf Granger 等...）
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