我正在使用 Rob Hyndman 的预测包在 R 中进行一些预测。可以在此处找到属于该包裹的纸张。

在论文中，在解释了自动预测算法之后，作者在相同的数据集上实现了这些算法。但是，在估计了指数平滑和 ARIMA 模型之后，他们做出了我不理解的声明（第 17 页）：

请注意，信息标准不可比。

我认为使用 AIC 进行模型选择的一个优点是我们可以比较来自不同模型的 AIC 值，只要它们是使用相同的数据集进行估计的。这是不正确的吗？

我对这个问题特别感兴趣，因为我计划使用所谓的 Akaike 权重组合来自不同模型类别（例如指数平滑和 ARIMA）的预测（参见 Burnham 和 Anderson，2002，关于 Akaike 权重的讨论）

参考

• 伯纳姆，KP 和安德森博士（2002 年）。模型选择和多模型推理：一种实用的信息论方法。施普林格出版社。