根据常客结果制作贝叶斯先验

机器算法验证 贝叶斯 置信区间 荟萃分析 事先的 无信息先验
2022-03-14 09:19:41

应该如何将常客结果转化为贝叶斯先验?

考虑以下非常通用的场景:过去进行了一项实验,结果是某个参数ϕ被测量了。分析是用频率论方法完成的。置信区间ϕ结果中给出。

我现在正在进行一些新的实验,我想测量其他一些参数,说两个θϕ. 我的实验与之前的研究不同——它不是用相同的方法进行的。我想做一个贝叶斯分析,所以我需要先验θϕ.

之前没有测量过θ已经被执行,所以我在它之前放置了一个无信息的(比如它的制服)。

如前所述,有一个先前的结果ϕ,作为置信区间给出。要在我当前的分析中使用该结果,我需要将先前的常客结果转换为我的分析的信息先验。

在这个虚构的场景中不可用的一个选项是重复先前的分析,该分析导致ϕ以贝叶斯方式测量。 如果我能做到这一点, ϕ会从之前的实验中得到一个后验,然后我将其用作我的先验,并且不会有任何问题。

我应该如何将常客 CI 转换为贝叶斯先验分布以进行分析?或者换句话说,我怎么能把他们最常见的结果翻译成ϕ进入后部ϕ然后我会在我的分析中用作先验?

欢迎任何讨论此类问题的见解或参考资料。

2个回答

简短版本:采用以先前估计为中心的高斯,使用标准。开发。等于 CI。

长版:ϕ0为参数的真值,令ϕ^你的估计。假设先验均匀先验P(ϕ)=ct. 你想知道分布ϕ0鉴于估计ϕ^已经获得:

P(ϕ0|ϕ^)=P(ϕ^|ϕ0)P(ϕ0)P(ϕ^)=P(ϕ^|ϕ0)ctP(ϕ^)
现在唯一的依赖ϕ0在期限内P(ϕ^|ϕ0),其余的是归一化常数。假设ϕ^是最大似然估计量(或其他一些一致的估计量),我们可以使用以下事实:

  1. 随着观察次数的增加,MLE 是渐近高斯的,
  2. 它是渐近无偏的(以真值为中心ϕ0),
  3. 上下波动ϕ0方差等于先前观察的逆费雪信息,这就是我将用作 CI(平方)的值。

另一种说法:贝叶斯后验和一致且有效的估计量的分布渐近相同。

这取决于。在一些具有正态分布数据的简单情况下,当您具有基于t-分布,来自贝叶斯分析的相应边际后验将是一个移位的、重新调整的学生t- 分位数与常客置信限匹配的分布,请参阅https://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution#Bayesian_inference类似地,如果您对某些方差参数有常客置信区间σ2通过一些关键量的卡方分布得出,例如S2(np)/σ2,相应的贝叶斯边际后验将是“逆重新缩放的卡方”(逆 Gamma 分布),其分位数再次与常客置信限匹配(前提是先验的非信息量表1/σ2用来)。