克里斯查特菲尔德(Chris Chatfield)在(1)中提供了以下建议:
例如,可能应该在 AIC 值较低且大致相等的 ARIMA 时间序列模型之间进行选择,而不是根据哪个恰好给出最小 AIC,而是根据哪个给出最近一年数据的最佳预测。
这种建议的理由是什么?如果它是健全的,为什么 forecast::auto.arima 和其他预测例程不遵循它?还没有实施?这里已经讨论过,寻找恰好给出最小 AIC 的模型可能不是一个好主意。为什么在许多时间序列预测软件中,选择 ARIMA 模型(例如,在最小 AIC 的 1 或 2 个值内)不是默认选项?
(1) Chatfield, C. (1991)。避免统计陷阱。统计科学,6 (3),240–252。可在线获取,网址:https ://projecteuclid.org/euclid.ss/1177011686 。