考虑一个简单的回归上下文，其中有一小组响应值，$Y$，以及相应的日期，$X$. （为简单起见，我们可以假设日期是等距的。）我们想回归$Y$到时间变量上，但可能存在自相关导致标准误差 /$p$-值等无效。一种方法是对 beta 使用自相关一致的方差-协方差矩阵，并从中手动构建 SE 和测试。

我的问题是：

1. 难道这是不值得的吗？this 的值如何随以下函数而变化$N$以及自相关的大小？
2. 是否分布$Y$问题（例如，如果数据是条件正态，与二项式，与泊松）？
3. 如果真正的数据生成过程有一个 MA 术语但没有实际的 AR 术语，它会有所不同吗？

_{对于上下文，此线程来自此处评论中的讨论：R 中是否有可用的非参数测试来测试二进制变量的趋势？}