两个零随机变量之间的相关系数是多少?

机器算法验证 可能性 相关性
2022-03-07 12:12:53

是什么对于所有,这应该也不例外。但使用以下:产生形式。我如何接受限制或应用 L'Hospital 的规则来证明这等于 1?ρXYX=0Y=0X=YρXY=1

ρXY=E(XY)E(X)E(Y)Var(X)Var(Y)
00

2个回答

相关性未定义。应该是一个例外,因为方差为零。

要了解为什么限制不起作用,让任何具有非零方差的随机变量,并且(不失一般性)假设它的均值为零。然后二元随机变量都以概率收敛到,但第一个中的相关性序列都是,第二个序列中的都是因此,您不能通过限制来潜入的相关性——相关性的限制可以是(或者实际上是介于两者之间的任何值)。X(X/n,X/n)(X/n,X/n)(0,0)n11(0,0)11

00对我来说似乎是正确的。也就是说,没有意义。相关性衡量两个变量之间的线性关系。但是,如果任何一个变量都是常数,那么这是一个毫无意义的想法。它不是 0,它不是 1,它只是……不是。所以,似乎是正确的。00