在时间序列分析中，通常使用Ljung-Box 检验。请注意，它会测试相关性。如果相关性为零，但方差发生变化，则该过程不是白噪声，但 Ljung-Box 检验将无法拒绝零假设。这是R中的一个例子：

> Box.test(c(rnorm(100,0,1),rnorm(100,0,10)),type="Ljung-Box")

    Box-Ljung test

data:  c(rnorm(100, 0, 1), rnorm(100, 0, 10)) 
X-squared = 0.4771, df = 1, p-value = 0.4898

这是该过程的情节：

这里有更多关于这个测试的讨论。

R 库 hwwntest（哈尔小波白噪声测试）似乎工作得很好。它提供了许多功能。它确实要求数据量是 2 的幂。

hywavwn.test()似乎最适合我。

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 1))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 0.542

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 10))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 1