机器算法验证 - 面板模型中的效果“个人”、“时间”或“双向” - 吾爱随笔录

面板模型中的效果“个人”、“时间”或“双向”

机器算法验证随机效应模型面板数据 plm

2022-03-11 14:20:15

在 R 包中实现的面板估计器允许plm估计或效果。"individual""time""twoways"

我什么时候使用三种可能的规格中的哪一种？

2个回答

典型的双向模型是这里，个体效应是，而是时间效应。如果两者都存在，则它是双向模型。因此，捕获特定于某个面板单元但随时间恒定的效果，而捕获特定于某个时间段但在面板单元上恒定的效果。

y_{i t} = x_{i t}^{'} β + α_{i} + θ_{t} + ϵ_{i t}

$y_{it}=x_{it}'\beta+\alpha_i+\theta_t+\epsilon_{it}$

α_{i}

$\alpha_i$

θ_{t}

$\theta_t$

α_{i}

$\alpha_i$

θ_{t}

$\theta_t$

因此，正如@Ben 指出的那样，您是否需要两者都取决于您的研究问题。例如，如果有一组公司，可能代表商业周期效应，而将包含可以被认为是随时间不变的公司特定效应，例如公司的“文化”。 $\theta_t$ $\alpha_i$

这取决于您的研究，在某些情况下，时间效应可以解决横截面问题。一篇非常有用的文章是 Mitchell A. Petersen 于 2009 年撰写的“Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches”。

其实这里的twoways既指个体效应，也指时间效应，所以只是两个规范

希望这可以帮助

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