让$\psi_1, \psi_2$是两个时期的样本夏普比率，差$\Delta \psi = \psi_1 - \psi_2$是渐近正态的。在两个时期的总体夏普比率相等的原假设下，差值渐近均值为零。标准差约为$\sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$，当您的夏普比率“年化”为每月条款时。所以最简单的测试是拒绝 null if$|\Delta\psi|> 1.96 \sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$.

我在这里的回答只是对@drnexus 对这个问题的回答的实现。