平滑样条的正则化路径

机器算法验证 r 优化 正则化 岭回归 样条
2022-03-15 08:24:16

我有一个可能很有趣的问题。有谁知道 R 是否已经有一个包来计算平滑样条的整个正则化路径?

也就是说,对于:

f^λ=argminyf2+λ(f(x))2dx
R 是否有一个函数可以计算路径很像用于弹性网络的 glmnet 或用于 svm 的 svmpath?{f^λ,λ0}

问题在一般意义上得到了“解决”,Rosset, Zhu (2007)给出了我们可以找到该路径的一般条件。他们甚至给出了局部自适应回归样条的完整算法(这与上面的 TV 惩罚相同)但三次样条没有。

有人告诉我 GCV 分析性地找到正则化路径,但据我所知,GCV 分析性地发现误差是正则化参数的函数,而不是给我们完整的路径,对于选择“最佳”(加载word) 的值。λ

关于这类问题是否有解决方案的任何消息?

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