当然。考虑具有协方差矩阵形式的多元正态分布数据

$$\begin{pmatrix} 1 & - & + \\ - & 1 & + \\ + & + & 1 \end{pmatrix}.$$

例如，我们可以使用协方差矩阵生成 1000 个这样的观测值

$$\begin{pmatrix} 1 & -0.5 & 0.5 \\ -0.5 & 1 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

在R中如下：

library(mixtools)
set.seed(1)
xx <- rmvnorm(1e3,mu=rep(0,3),
    sigma=rbind(c(1,-.5,.5),c(-.5,1,.5),c(.5,.5,1)))
cor(xx[,c(1,2)])
cor(xx[,c(1,3)])
cor(xx[,c(2,3)])

前两列负相关（$\rho=-0.5$), 第一个和第三个和第二个和第三个正相关 ($\rho=0.5$）。