我正在尝试使用套索执行逻辑回归。对于我正在使用的逻辑回归部分，PROC LOGISTIC但我不确定如何使用PROC LOGISTIC. 我在网上搜索，发现可以PROC GLMSELECT让我们做套索。但我不确定如何使用套索进行逻辑回归PROC GLMSELECT。
注意：我在SAS Discussion Forum中发布了这个问题。
如何使用 GLMSELECT 使用套索执行逻辑回归？
机器算法验证
物流
sas
套索
2022-04-06 05:44:59
1个回答
将结果编码为 -1 和 1，然后运行 glmselect，并对预测应用零截止值。有关此技巧的参考，请参阅 Hastie Tibshirani Friedman-Elements of Statistics Learning 2nd ed -2009 第 661 页“Lasso 回归可以通过编码结果 +-1 并应用截止值（通常为 0）应用于二分类问题到预测。”
这是一个快速而肮脏的把戏。
Lasso 惩罚可以应用于逻辑回归，但它没有在 sas 中实现。在这种情况下，您必须尝试 R 包。
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