如果纯粹从管理的角度来看，VAR 实际上与线性回归相同。主要区别在于，在 VAR 中，您有多个因变量而不是一个。这意味着您有多个线性回归，而不是一个线性回归。您对线性回归的解释仍然有效，因为通常使用 OLS 估计每个 VAR 回归。

与线性回归一样，在 VAR 中存在您可以或不能做或应该注意的各种事情。但是，如果您提供更准确的问题，这些将得到最好的解释。

在 Var 模型中，我们不使用多个因变量，而是使用多个自变量及其对一个因变量的影响。