为什么两个向量的外积会产生相关矩阵的几何直觉?

机器算法验证 相关性 协方差矩阵 直觉 逆矩阵 偏相关
2022-04-05 19:07:30

我知道两个向量的外积,比如说代表两个去趋势的时间序列,可以代表一个互相关(以及协方差)矩阵。

我也知道相关矩阵的逆表示两个变量之间的偏相关。从几何上讲,我知道两个变量之间的部分相关性是它们的残差在与所有其他变量回归到垂直于所有其他变量的表面时所形成的角度。

我想知道这两个是什么关系。也就是说,我知道矩阵逆(偏相关)的解释,但不知道矩阵或其构造。

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