我有两个包含 132 个日志返回的数据系列。一个用于 EURUSD，另一个用于 NZDUSD。该head()函数向您展示了某些数据的外观。两者之间的相关系数，由cor()0.5178912。
为了更好地了解相关系数，我通过cor()在不同的 132 个长样本上运行 1000 次来引导它。我在循环中运行它并euro.nzd.corr在每次迭代时更新。这是我正在使用的 R 代码：
head(euro)
[1] -0.001257862 -0.011637970 0.002428757 0.003602590 -0.003457319 -0.002012728
head(nzd)
[1] 0.008773255 -0.007744927 0.005498693 0.005642524 -0.000896363 0.003449576
cor(euro,nzd)
[1] 0.5178912
euro.nzd.corr <- numeric(1000)
for(i in 1:1000){
euro.nzd.corr[i] = cor(euro[sample(132,132,replace=TRUE)],nzd[sample(132,132,replace=TRUE)])
}
plot(density(euro.nzd.corr), lwd=3, col="steelblue")
获得数据后，我绘制密度图，并得到以下信息：
自举数据的平均值并且大部分分布在和之间。的初始结果到哪里去了？我该怎么办？最好得出结论这两个变量是不相关的，而不是相关的，系数？我是否犯了任何编码错误，或者应用的方法只是有缺陷？cor()