渐近幂

机器算法验证 假设检验 统计学意义 统计能力 渐近的
2022-03-24 09:30:17

我发现术语“统计检验的渐近功率”仅与 Kolmogorov-Smirnov 检验有关(准确地说:渐近功率 = 1)。这个词究竟是什么意思?在我看来,它应该是这样的:“如果替代假设是正确的,那么对于每个显着性水平 alpha,都存在一个样本大小 n,所选测试将拒绝原假设”。“我的”定义正确吗?根据“我的定义”,大多数经典测试(t-tset,...)应该具有渐近幂 1,而不仅仅是 KS 测试。我对吗?;)

3个回答

上面的定义(一个固定的替代方案,样本量无穷大)更精确地与假设检验的一致性(或不一致性)相关。也就是说,如果幂函数在该选项处接近 1,则测试与固定选项一致。

渐近幂是不同的。正如 Joris 所说,随着渐近幂,替代品正在发生变化,正在收敛到空值(例如,在的数量级上),而样本量趋于无穷大。θnθ0n

在某些正则条件下(例如,检验统计量具有单调似然比,渐近正态,渐近方差中连续,yada yada yada)如果变为然后幂函数转到,其中 是标准的普通 CDF。最后一个量称为这种检验的渐近幂。τθn(θnθ0)δΦ(δ/τzα)Φ

请参阅 Lehmann 的进行讨论并制定示例。Elements of Large Sample Theory_

顺便说一句,是的,大多数经典测试都是一致的。

据我了解,渐近幂是当效应量变为零且样本量为无穷大时的假设幂。基本上它应该是 0 或 1,表示当样本量足够大时,测试是否不能或可以区分与原假设的任意小偏差。

是的你是对的。我只会用“对于每个 e>0 存在一个样本大小 n_0 使得拒绝原假设的概率大于 1-e所有 n>n_0”。