我有两个时间序列（股票和 GDP），我想检查格兰杰因果关系。在阅读了各种统计软件文档（py statsmodels）的文献和文档后，我有点疑惑：进行格兰杰因果检验的必要步骤是什么？
- 首先，我知道如果我们想测量格兰杰因果关系，时间序列应该都是 平稳的。在这里，ADF 检验是检查时间序列是否平稳的单位根检验。就我而言，两个时间序列在水平上都是固定的。
- 其次，我应该检查滞后顺序以确定格兰杰因果分析的最大滞后长度。我通过 Python statmodels 中的model.select_order(10)执行此操作，并检查指示了哪些滞后，例如 AIC 和 BIC。
- 现在，协整呢？如何在 IPython 中检查协整以及如何解释结果？我在文献中读到了关于“积分顺序”的文章，写成 I(0),I(1),I(2)。我真的不明白它的含义以及如何产生该措施。
否则，我很了解如何检查 Granger 本身以及如何解释其结果。
谢谢你的帮助！