中心极限定理和强大数定律

机器算法验证 中心极限定理 大数定律
2022-03-27 07:01:32

我有一个问题,如果一个独立同分布函数遵循中心极限定理,这是否意味着它也遵循强大数定律??

因为在这两种情况下,样本均值倾向于总体均值

请解释 。

这里我的意思是 Lindberg levy 的 Clt 。

2个回答

简而言之:没有

再长一点:分布的收敛并不直接意味着,无论如何,收敛几乎肯定。

更久,更长:

给定一个随机向量X,其分量是独立且同分布的,并且它的前两个矩是有限的 - 然后 CLT 渐近地说,样本均值X¯n收敛到μ有率n和渐近分布N(0,σ2). 这就是分布的收敛这意味着 CLT 为我们提供了有关样本均值随着样本量增加而弱收敛到总体均值的速率的信息。

弱 LLN 表示具有有限一阶矩的向量的样本均值在概率上收敛于总体均值。那是,limnP(|X¯nμ|>ϵ)=0. 这意味着无论非零边距有多小ϵ我们认为,足够大的样本会将样本均值与总体均值之间的差异带入该边际。正如您在此处看到的,CLT 有可能(在几种情况下)暗示 WLLN。

强 LLN 表示样本均值几乎肯定会收敛到总体均值。那是,P(limnX¯n=μ)=1. 这意味着对于足够大的样本量,X¯n 不收敛到 μ是 0。这是一种更强的收敛形式,不能直接从 CLT 中暗示出来。

如你所想Xi是 iid 使得 CLT 成立,那么你假设EX1存在(因为它是 CLT 中的一个术语)。因此Xi是具有有限期望的独立同分布,并且 SLLN 成立。