我正在尝试估计 R 中的异方差性。我在大学的实验室中有 Eviews,但在家里没有。我一直在尝试使用“het.test”包,whites.htest
但我得到的价值与我在 Eviews 中得到的不同。根据该软件包的作者的说法,它旨在进行与 Eviews 中相同的测试。
我的模型看起来像A~B+C
。请指导我做错了什么。
我第一次为方程式运行 ols A~B+C
,得到结果后,我单击View>Residual diagnostics>Heteroscadicity tests>White's (with Include white cross terms)
然后按确定。我得到的结果是Prob. F(5,27) = 0.2948
。
对于 R,我在此链接 [此链接] [1] 上尝试了代码,这是我使用的编辑后的代码。
library(vars)
library(het.test)
dataset <- data.frame(A,B,C))
model1 <- VAR(dataset, p = 1)
whites.htest(model1)
这给了我 0.63 的值。
我尝试搜索此论坛,但似乎没有任何问题相关。我不是程序员也不是统计学家,所以请原谅我的无知。