SAS 与 R 中使用动态回归器的时间序列建模

机器算法验证 r 时间序列 sas 有马 预测
2022-03-18 17:40:03

我同时使用 R 和 SAS 进行时间序列建模。SAS 中有一个选项，到目前为止，我在 R 中为时间序列建模开发的任何包（例如 TSA 或预测包）中都找不到，至少据我所知！为了解释更多，如果我们使用 SAS 中的窗口环境来拟合带有回归量的 ARIMA 模型，我们基本上会选择：

解决方案->分析->时间序列预测系统->开发模型
然后拟合ARIMA模型->预测器->动态回归器

如果我们要求预测这个模型，SAS 会说：

以下回归器没有任何预测模型。系统将自动为这些回归量选择预测模型。

这意味着我们没有提供预测期内回归量的值，系统试图为此找到一个模型。

我的问题：

  1. R 中是否有任何包具有与 SAS 中相同的功能（如上所述）来预测 ARIMA 模型？
  2. SAS 如何自动预测回归量以及基于什么模型？
1个回答

虽然它不是内置的，但它很容易做到：

library(forecast)
fity <- auto.arima(y, xreg=x)
fitx <- auto.arima(x)
forecast(fity,h=10,xreg=forecast(fitx,h=10)$mean)

然而，得到的预测区间并没有考虑到预测的方差x。我怀疑 SAS 也能处理这个问题。

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