机器算法验证 - 是什么意思v a r (X) v a r ( P) - [ c o v ( X,磷)]2-----------------------√var(X)var(P)−[cov(X,P)]2? - 吾爱随笔录

机器算法验证可能性方差协方差协方差矩阵行列式

2022-03-20 13:48:19

量是什么意思：

ε = \sqrt{v a r (X) v a r (P) - [c o v (X, P)]^{2}}

$\varepsilon=\sqrt{\mathrm{var}(X)\mathrm{var}(P)-[\mathrm{cov}(X,P)]^2}$

例如，是否有几何解释？统计学里有这个词吗？

1个回答

它是协方差矩阵行列式的平方根（在 $X$ 和 $P$ ）。协方差矩阵的行列式称为广义方差，它将多元随机变量的协方差量化为标量。你写的是它的平方根，所以我相信称它为广义偏差不会太奇怪。

编辑：经过一些研究，我发现在某些情况下，它被称为广义标准偏差或威尔克标准偏差。

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