数学家的时间序列分析教科书

机器算法验证 时间序列 自习 数理统计 参考
2022-03-27 14:13:05

作为一名前数学学生,在阅读任何与数学相关的材料时,我往往非常关心它们的数学严谨性。对数学细节的高度关注可能是一个好的栖息地,也可能是坏的,但在这个时候它仍然非常粘在我身上,所以对于一本教科书来说,如果:

  1. 它有一个很好的基础并且最好是自包含的数学框架。我不需要它来完美地呈现每一个证明或从头开始构建所有东西。但当然它应该是严谨的,不能忽视重要的非平凡的数学微妙之处(例如不要在没有适当假设或解释的情况下摆弄无限级数)

  2. 它最好具有紧凑、易于阅读的数学符号。例如,如果适用,使用矩阵表示法而不是逐项表示法进行求和等。

汉密尔顿的经典款肯定是个不错的选择,我已经有了。然而,它可能有两个缺点:1)太长......而且它的一些符号看起来很复杂;2)可能有点过时了。因此,如果有人可以提出其他建议,我将不胜感激。谢谢!

2个回答

我推荐Brockwell & Davis 的Time Series: Theory and Methods他们非常关注 ARIMA 模型和相关主题(平稳性、自相关等),并且正如您从Springer Series in Statistics中出现的一本书中所期望的那样严格。它们包括练习- 虽然没有解决方案。

我从RH Shumway 和 DS Stoffer 的时间序列分析及其应用中学习了时间序列。教科书有自己的网站,您还可以在其中找到随附的 R 包,以及教科书的精简版和实际的、统计和数学严格的版本。如果您可以访问Springer Link,您可以免费下载 Springer 标记版本。作者版本可在教科书网站上免费获得。它在每章的末尾也有一些练习,但没有解决方案指南。一些答案和解决方案可以在谷歌上找到,或者你可以在这里问他们:)