我可以使用 Kolmogorov Smirnov 检验来检查我的数据是否均匀分布吗?

机器算法验证 假设检验 分布 kolmogorov-smirnov 测试 均匀分布
2022-04-10 21:38:29

我想检查我的数据分布是否与均匀分布有很大不同。我知道KS检验是用来检验数据的正态性的,但我想知道它是否也可以用来检验数据的均匀性?

1个回答

Kolmogorov-Smirnov 检验可用于检验任何完全指定的连续分布的空值

由于统计量只是 cdf 中最大差异的函数,因此如果您对数据使用概率积分变换,则不会改变检验统计量,而是将其变成针对一致性的检验。

在此处输入图像描述

上图显示了正态性检验的情况,下图显示了转换数据上的标准统一检验。给定 x 轴的任何单调变换,距离(D,用蓝色标记)是相同的。

因此,每个 KS 测试都将与您进行均匀性测试完全相同——即它是无分布的——只要分布是连续且完全指定的(没有要估计的参数),什么都没有关系分布是,测试工作完全相同。

如此均匀、正常、伽玛、贝塔、柯西、逻辑、Student t 或其他任何你喜欢的东西。

(如果分布没有完全指定 - 即如果您不知道一个或多个参数,那么它实际上不是 Kolmogorov-Smirnov 检验,而是Lilliefors 检验*,并且不再是无分布的,尽管在均匀性的情况下有一个巧妙的技巧,可用于将其带回完全指定的分布。)

* Lilliefors 自己做了正常和指数案例

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关于您的头衔,没有什么可以告诉您您的数据来自均匀分布的人群 - 但拟合优度测试可能会告诉您它们不是。