似然比统计和沃尔德统计的渐近等价?

机器算法验证 渐近的 似然比 沃尔德测试
2022-04-04 06:55:18

当我们说一组二项式分布的似然比统计量和 Wald 统计量是渐近等价的时,我们是否意味着当我们从一组固定的二项式分布中抽取两个统计量的更大样本时,这两个统计量的抽样分布将变得接近? ?

或者这是否意味着当我们增加感兴趣的二项分布n

(如)代表什么感到有些困惑。nn

1个回答

二项式试验的数量或观察的数量都可以;通常我们认为这个结果比二项式数据更普遍,因此将观察次数视为n

同样重要的是要注意渐近等价是local假设 0 是的空值。如果您设置并使用次观察,则不能保证测试统计量会相互接近。标准结果是,如果你有一个序列值次观察,那么作为,分数、Wald 和似然比测试将以概率收敛到同一个随机变量。θθ=θA=≠0nθnθn=h/nnθ=θnn

轴上的分数(对数似然的导数)的图表上,Wald 卡方统计量是蓝色三角形面积的两倍。得分卡方统计量是红色三角形面积的两倍,似然比卡方统计量是曲线下灰色区域的两倍。yθx

Wald,LRT,得分的三角形

使用,我们正在放大这张图片。曲线局部渐近接近直线,三个颜色区域变得相同 nθn=h/n在此处输入图像描述

但是,如果您修复并仅增加,则图片不会改变。它仍然只是看起来 ,没有渐近等价。θ0n在此处输入图像描述