将 ARIMA 模型与回归相结合

机器算法验证 回归 时间序列 预测 有马
2022-04-09 09:23:20

我有关于销售额/天的时间序列数据，但我还想包含其他数据（静态/动态）来预测时间序列。

是否可以结合 ARIMA 模型和回归模型来实现目标？

1个回答

是的。您可以使用 ARIMAX 模型，也可以使用带有 ARIMA 错误的回归。Rob Hyndman 在他的博文“The ARIMAX model mudle”中解释了不同之处。在 R 中，您可以使用forecast包来拟合带有 ARIMA 错误的回归，或者使用TSA包来拟合 ARIMAX 模型。

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