我同意一些评论,因为泊松近似在这里听起来不错(不是“粗略”的近似)。它应该是渐近精确的,并且似乎是最合理的做法,因为精确的解析解似乎很困难。
作为一种中间选择,(如果你真的需要它)我建议我首先按以下方式对泊松近似进行修正(我前段时间做过类似的事情,并且它有效)。
正如评论所建议的那样,如果我们以总和为条件,您的模型是(不是近似而是完全)泊松。那是:
令 (在这里是一个参数) 是独立泊松变量的向量,第一个具有,其他的具有。让,所以。很明显不等同于其他模型(因为我们的模型仅限于),但它是一个很好的近似值。此外,等价于我们的模型。确实,我们可以写Xttnλ=2t/(n+1)λ=t/(n+1)s=∑xE(s)=tXts=tXt|s
P(Xt)=∑sP(Xt|s)P(s)
这也可以写为考虑的事件(是最大值)。x1
我们知道要计算 LHS 和,但我们对另一个项感兴趣。我们的一阶泊松近似来自假设集中于均值以便它可以被同化为一个 delta,然后P(s)P(s)P(Xt)≈P(Xt|s=t)
为了改进近似值,我们可以将上述视为两个函数的卷积:我们假设在和准 delta 函数,例如具有小方差的高斯函数。现在,我们有我们的一阶近似(对于连续变量):P(Xt|s)s=t
h(x)=g(x)∗N(x0,σ2) (卷积)
h(x0)≈g(x0)+g(x0)′′σ2/2
g(x0)≈h(x0)−h′′(x0)′′σ2/2
将此应用于前面的等式可以导致对我们所需概率的精确近似。