用于 GLM 模型比较的卡方与 F 检验

机器算法验证 r 广义线性模型 卡方检验 f检验 tweedie-distribution
2022-04-03 14:51:27

我一直在使用 Rglm()rxGlm(). 我在构建 GLM 方面经验丰富,但我对一些基本理论的记忆有点生疏。

我对使用卡方检验、F 检验等比较嵌套模型的模型拟合很感兴趣。

我可以使用比较嵌套的 glm 模型对象

anova (model1, model2, test = "Chisq")

等等。从对主题的阅读来看,卡方似乎只对某些 GLM 有效——那些比例参数是固定的(泊松和二项式),而在估计比例参数的地方应该使用 F 检验(例如正常,伽马)。这个对吗?

我对使用 Tweedie 系列发行版创建 GLM 特别感兴趣。这是 F 比卡方更可取的情况吗?

1个回答

基本上,是的。当分散参数被估计而不是假设固定为某个已知值时,使用也经常用于准似然模型,其中估计了某种特定的过度离散参数(参见例如 Venables 和 Ripley Modern Applied Statistics with S)。FF

对于 Tweedie 分布,您正在估计色散参数和(可能)形状参数。如果您估计形状参数而不是先验地固定它,那么您可能会低估不确定性,除非您做一些花哨的事情(例如自举)。