只想说我对时间序列预测比较陌生。

我正在汇总一个预测，我只是想了解一下 STL 预测和 TSLM 预测之间的区别。我知道 TSLM 允许您输入外部回归量，但我只在模型中包含了趋势和季节性。只是想知道为什么这两个预测看起来不同/有如此不同的预测间隔。

library(forecast)
library(tidyverse)

autoplot(forecast(stl(time_series, s.window="periodic", robust=TRUE), h=123, method="ets")) +theme(legend.position="none")

a_tslm <- tslm(time_series ~ trend + season)

autoplot(forecast(a_tslm, h=123)) +theme(legend.position="none")