具有大量零值的时间序列的预测模型

机器算法验证 时间序列 预测 预测模型 间歇时间序列
2022-04-11 23:50:58

标题不言自明:我对哪些模型适合预测其中包含大量零值的时间序列感兴趣。推荐使用哪些预测模型?

1个回答

您所指的问题称为稀疏数据分析/间歇性需求分析。由于连续 0 引起的错误相关性,ACF/PACF 毫无意义。一种较早的处理此问题的方法称为 Croston 方法,但缺乏通用性来处理数据中的异常值和水平/趋势变化。在检查速率数据(自上次需求以来的需求/0 的数量)时,可以观察到水平/趋势变化,其中需求是实际的非零观察值。我在 AUTOBOX(我帮助开发的一个软件)中实现了一个健壮的类似 Croston 的方法。