ADF 与 DF 增强测试和标准 Dickey-Fuller 测试有什么区别？

机器算法验证 时间序列
2022-04-18 06:00:06

ADF 测试应该消除时间序列中的所有结构效应（自相关），然后使用与 DF 测试相同的程序进行测试。

任何人都可以简单地解释这两个测试之间有什么区别吗？

1个回答

为了将来参考，Richard Hardy 评论中引用的书有答案。

这本书说，我引用：

由具有白噪声误差的 AR(1) 很好地表征，则上述单位根检验是有效的。然而，许多金融时间序列具有更复杂的动态结构，由简单的 AR(1) 模型捕获。Said 和 Dickey (1984) 扩充了基本的自回归单位根检验以适应具有未知阶数的一般 ARMA(p,q) 模型，他们的检验被称为增强的 Dickey-Fuller (ADF) 检验。yt

“上述测试”是标准的 Dickey-Fuller 测试。

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