运行 Hausman 测试后，我获得了以下输出：
1) CASE 1 Hausman Test chisq = 13.943, df = 4, p-value = 0.007478 备择假设：一个模型不一致
2) CASE 2 Hausman Test chisq = 0.49157, df = 4, p-value = 0.9743 备择假设：一个模型不一致
根据 p 值和显着性 <0.05，我应该选择案例 1 中的固定效应和案例 2 中的随机效应吗？
谢谢
Hausman 检验解释是基于 p 值吗？- R 输出
机器算法验证
统计学意义
解释
随机效应模型
固定效应模型
豪斯曼
2022-04-08 06:10:16
1个回答
是的。请参阅普林斯顿幻灯片中的以下内容：
要在固定效应或随机效应之间做出决定，您可以运行 Hausman 检验，其中零假设是首选模型是随机效应，而替代模型是固定效应（参见 Green，2008，第 9 章）。它基本上测试了唯一误差（ui）是否与回归量相关，零假设是它们不相关。运行固定效应模型并保存估计，然后运行随机模型并保存估计，然后执行测试。如果 p 值显着（例如 <0.05），则使用固定效应，如果不使用随机效应。