后移运算符属性不明确

机器算法验证 时间序列 滞后
2022-04-19 07:30:19

在我关于时间序列分析的介绍性书中,倒档算子B使用以下定义引入:

Bxt=xt1
然后作者开始推导随机游走的一些性质,还有这一步,这对我来说完全是个谜:
xt=(1B)1wtxt=(1+B+B2+B3+)wt

我不明白怎么(1B)1相当于(1+B+B2+B3+). 也许在书中作者没有提供用于推导上述步骤的后移运算符的一些重要属性。

1个回答

这一步来自泰勒展开式11x,即1+x+x2+.... 换个就行x对于向后移位运算符B在作者的推导中,您将得到相同的结果。

你上过积分微积分的课吗?通常,当您报道系列时,您会经历这种推导。这是我的:

f(x)=11x. 然后:

f(x)=1(1x)2

f(x)=1(1x)3

...

f(n)(x)=(1)2n+11(1x)n+1

因此,麦克劳林级数(以为中心的泰勒级数)是x=0

f(x)=f(0)+f(0)1!x+f(0)2!x2+...=1101(10)2x2+1(10)3x3+...=1+x+x2+...

现在将替换为向后移位运算符,您将得到作者的表达式。这有帮助吗?xB