我正在拟合一个独立的时间序列模型$X$编码为一年中月份的变量（因此有 12 个）和依赖项$y$变量是某个比例，介于 0 和 1 之间。因此，我使用带有 logit 链接函数的 GLM。合身还不错。

然而，我注意到我的残差是自相关的（这得到了接近 0 的 DW 统计量的证实）。

我能够将 AR(1) 模型拟合到残差，我想看看这对我的 GLM 拟合模型有什么影响。然而，当我$X$变量是分类的，添加 AR(1) 项是什么意思？我可以做同样的事情，就好像它们是连续的一样，即$X_{t}$=$\phi$$X_{t-1}$? 这似乎很奇怪，因为我$X$的取值为 1 或 0。