如何比较时间序列中的日期范围?

机器算法验证 r 时间序列 假设检验
2022-04-04 17:32:11

我有一个时间序列,其中包含城市空气污染的每月读数。此时间序列的季节性已被删除。

给定两个日期范围,例如 2008 年 1 月至 8 月和 2009 年 1 月至 8 月,我想进行假设检验,以检验 2009 年 3 月至 12 月的污染量不高于 3 月至 3 月的污染量的说法。 2008 年 12 月。

我是时间序列分析的新手,并试图确定执行此测试的最佳方法,但老实说,我不确定在哪里寻找。我在想t检验,但是样本量很小所以我不知道它是否可以使用?我也在考虑使用 Wilcoxon Ranked Sum,但我不确定这是否合适。

有人能建议什么测试,那些提到的或任何其他的,最适合测试这个假设吗?

(哦,我首选的统计软件环境是 R,以防万一你想链接到任何包)

1个回答

估计两个时间段的 ARIMA 模型,确保没有下落不明的脉冲/电平转换/季节性脉冲或本地时间趋势。全局估计模型,然后使用 CHOW 检验来检验两个时期的参数相同的假设。