如果皮尔逊相关系数为零,为什么两个随机变量是独立的,但协方差不成立?

机器算法验证 相关性 协方差
2022-04-09 17:50:51

我正在阅读以下书

Han J, Pei J, Kamber M. 数据挖掘:概念和技术。爱思唯尔;2011 年 6 月 9 日。(第三版)

在第 96 页,在最后一段的第一行它说(这里

如果结果值等于,则独立的,它们之间没有相关性。0AB

其中上面的结果值对应于以下公式(相关系数)

(3.3)rA,B=i=1n(aiA¯)(biB¯)nσAσB.

但是,在最后一段的下一页上,它说

如果是独立的(即它们没有相关性),则 ...ABCov(A,B)==0

到这里为止,一切看起来都很好,但是通过以下关系 相关性和协方差是相关的,并且到目前为止我记得,如果两个随机变量的协方差趋于为零,则它们不必是独立的。但是,这本书说如果,那么是独立的。我说这本书错了吗?或者这里发生了其他事情。

(3.5)rA,B=Cov(A,B)σAσB
rA,B=0AB

2个回答

零相关并不意味着独立。任何一个:

  1. 有一个错字/错误,这本书是错误的或
  2. 本书之前做了额外的假设,例如,A 和 B 的联合分布是双变量正态分布。存在其他条件,例如零相关性这些条件意味着独立性。

你的书错了。相关性为零不是独立性的充分条件。对于不独立的变量,可以将 Pearson 相关设为零。

如果自变量的方差不为零,则自变量的协方差和相关性均为零。这里没有矛盾。