我正在使用 Rob Hyndman 编写的 R 中的预测函数。我正在尝试确定确定历史拟合值的置信区间的最佳方法。我想绘制当时历史预测超过 95% 置信区间的频率。
先感谢您，
拟合置信区间预测函数 R
机器算法验证
r
置信区间
预测
2022-03-22 20:25:57
1个回答
大概你的意思是预测区间而不是置信区间。
拟合值是样本内的一步预测。假设正态分布的误差，95% 的预测区间由下式给出
在哪里是残差的估计方差。
这是使用 R 的示例：
library(forecast)
fit <- auto.arima(Nile)
upper <- fitted(fit) + 1.96*sqrt(fit$sigma2)
lower <- fitted(fit) - 1.96*sqrt(fit$sigma2)
plot(Nile, type="n", ylim=range(lower,upper))
polygon(c(time(Nile),rev(time(Nile))), c(upper,rev(lower)),
col=rgb(0,0,0.6,0.2), border=FALSE)
lines(Nile)
lines(fitted(fit),col='red')
out <- (Nile < lower | Nile > upper)
points(time(Nile)[out], Nile[out], pch=19)
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