什么是“基准”时间序列模型?

机器算法验证 时间序列 预测 有马 预言
2022-04-09 03:17:55

在提到 ARIMA 模型时,我一直看到“基准”一词被抛出(例如:https ://robjhyndman.com/hyndsight/benchmarks/ )。我查了一个定义,找不到。

“基准”是什么意思,我为什么要拥有它?

2个回答

这并不特定于, 但对所有人方法——实际上适用于任何类型的预测练习。

这个想法是,总是很容易制作一个非常复杂且非常令人印象深刻的预测/预测方法。困难部分是表明这个闪亮的装置实际上改进了已建立方法的预测/预测。因为如果没有,那么出色的新方法就不值钱了(除了我们从错误中学到的方面)。您链接到的帖子中,国际预测杂志的主编Rob Hyndman指出,他将拒绝任何提交的手稿,该手稿提出了一种不进行此类比较的新预测方法。

这些既定的方法是基准。

例如,整体平均值或中位数等极其简单的方法优于 ARIMA 的情况并不少见,因此应始终将这些非常简单的方法用作基准。如果您的新方法甚至无法提高整体平均值,那么它可能并不是那么好。

同样,Rob 和 George Athanasoupoulos 不久前呼吁提交旅游预测竞赛,因为他们都非常有能力拟合 ARIMA 模型,他们要求提交的预测方法优于此类 ARIMA 模型的 MASE在这种情况下,基准是自动拟合的 ARIMA 模型。

基准是一个非常简单的模型。我不知道任何标准定义,而且我已经看到该术语多次应用,但含义截然不同。例如,在本次比赛中,对于每个时间序列,他们使用最后两个点来创建趋势线。他们在这里使用每个系列的中位数,在这里他们使用标准普尔 500 作为基准(几乎没有人超过)。