(备注:这是一个“学术”问题——我正在审查我对因子分析程序的实施;我不是在为实际调查/实际数据等寻找好的近似值。)
有不同的方法可以估计具有行和列我知道使用的倒数的对角线的倒数。肯定是负定的),它将导致剩余矩阵的海伍德情况/负定;中要删除的最大可能部分,半正定。这给出了该项目特定方差的一定总和()。
另一种方法是获取最小主轴,取特征值,然后将其他轴范数为相同的长度并在的对角线上我们得到(相等)项目特定差异。请注意,再次降低了排名,因此删除了“所有个体方差” - 但是,所有项目特定方差的总和通常远小于。
在那之后,两种不同的解决方案已经导致不同数量的整体项目特定方差被移除,我尝试了更多不同的方法,一个给出了
这甚至大于。
现在有了一些具有不同值的进一步方法,自然会出现问题:
问:有没有一种特定的方法,可以提取协方差矩阵的个体方差的最大可能和,如果有特殊的方法,它是如何定义的?
为了看到这些方法之间的差异不仅仅是可以忽略的,我添加了一个带有一些测试协方差矩阵的示例。
概述,4种方法的比较:

细节1:
细节2:我很惊讶接近最大值的形状有这样一个尖峰——我希望这里有一些平滑的“正常曲线的顶部”:
