如果您知道两者的 pdf，以及您可以从中采样的分布，$f(x)$, 包含您要从中采样的分布，$g(x)$（或者可以通过将可能性乘以某个常数来做到这一点$c$)，您可以使用接受-拒绝算法。这种方法的要点如下：

1. 从中提取一个值$f(x)$
2. 在那个 x 值处，形成一个比率，$r=g(x)/f(x)$
3. 绘制一个值，$u$，来自区间 (0,1) 上的均匀分布
4. 如果$u\le r$, 然后接受$x$并将其存储
5. 如果$u>r$, 然后拒绝$x$重新开始
6. 继续，直到你有$N$已实现的价值

请注意，接受-拒绝算法是出了名的缓慢，即使您最终接受了所有 x 值，每次抽奖也有几个额外的步骤。要优化此方法的性能，请尝试选择一个$f(x)$即接近（即，略高于）$g(x)$尽可能，以便您接受尽可能高的百分比。