我将把这个问题设置为一个简化的例子：

我们假设特定城市的平均汽油价格与道路交通之间存在因果关系。数据以相同的频率（例如：每周）覆盖相同的时间段，并且不包含缺失值。我们将抛开可能存在混杂变量的想法，假设我们已经使时间序列平稳（通过差分），并确定序列中没有自相关。

有什么可靠的方法可以确定价格数据中是否发生冲击，而流量数据中是否会在某个时间滞后时发生相应的冲击？

我看过一点点动态时间扭曲，但我怀疑这更适合确定如何将一个系列映射到另一个系列，而不是确定因果关系。