我有两个关于如何使用 R 产生脉冲响应的问题
（1）对自变量（货币供给）负冲击的脉冲响应
(2) 2 个标准差的脉冲响应
我用来生成对 1 个标准偏差的正冲击的脉冲响应的代码如下：
m1 <- read.csv("m1.csv", header=T)
m1
varm1 <- VAR(m1, p=8, type="cons")
irfm1 <- irf(varm1, impulse="m1", response= c("gdp"), boot = FALSE)
plot(irfm1)
irfm1
这是一个应该有效的简单示例：
library(vars)
data("Canada")
var.2c=VAR(Canada,p=2,type="const")
# 1 SD impulse reponse function
irf.rw.e=irf(var.2c,impulse="rw",response=c("e"))
# gamma is the number of standard deviations for the irf
gamma=-0.25
irf.rw.e_gamma = irf.rw.e
n=length(irf.rw.e_gamma$irf$rw)
for(i in 1:n){
irf.rw.e_gamma$irf$rw[i] = irf.rw.e_gamma$irf$rw[i]*gamma
irf.rw.e_gamma$Lower$rw[i] = irf.rw.e_gamma$Lower$rw[i]*gamma
irf.rw.e_gamma$Upper$rw[i] = irf.rw.e_gamma$Upper$rw[i]*gamma
}
plot(irf.rw.e)
plot(irf.rw.e_gamma)