潜在减少和原始路径跟踪方法

计算科学 线性规划
2021-12-10 12:37:10

在用于线性规划的内点方法的潜在减少和原始路径中,构造了一个障碍函数,其中包含以下项logxj在哪里xj是变量。这是为了防止变量为 0,从而使当前的解决方案保持可行。

然而,在潜在减少中,通过求解一个包含单个不等式约束的线性程序来找到将当前解决方案移动到的新方向||X1d||β在哪里β<1d是方向。这个约束使得新的解决方案x+d遗迹>0因而可行。X是具有变量向量元素的对角矩阵x形成对角线。

然而在原始路径方法(相关方法)中,可以只解决障碍函数问题的拉格朗日对偶,并且保证新的解决方案是可行的 - 即性质||X1d||β保证满意。

关于为什么原始路径可以通过解决拉格朗日对偶(因此不必处理不等式)而潜在减少不能解决,是否有一些很好的直觉?我能想到的最好的是潜在减少算法中的障碍函数包含术语logsx在哪里sx是对偶间隙(s是问题的双重版本中松弛的松弛向量)。因此,这个术语强烈地拉动x+d进入一个潜在的不可行区域。原始路径的障碍函数只有项cx(在哪里cx是原始问题的目标函数)除了障碍函数中的对数项,因此它不会施加那么强的拉力(因为它不会例如去什么时候cx去 0 不像logsx这将)。但是我不知道如何正式化。

0个回答
没有发现任何回复~