逆QR的低秩更新

计算科学 线性代数 迭代法 矩阵分解
2021-11-29 17:10:27

我处于一种情况,作为一种逆幂方法方案的一部分,我想经常执行以下步骤:

  1. 应用对称秩一更新uu到我的逆矩阵A1
  2. 计算我更新的逆的 QR 分解

现在,我正在使用 Sherman-Morrison-Woodbury 公式来更新我的逆:

  1. 更新A1与谢尔曼-莫里森-伍德伯里:
    • a=1/(1+uA1u)
    • 更新A1A1aA1uuA1

然后我从头开始重新计算 QR:

  1. 重新计算 QR:QR=A1.

但是,我知道可以通过低秩更新有效地更新 QR 分解。不幸的是,正如我们在上面看到的 Sherman-Morrison 更新看起来是满级的,所以我们不能使用 QR 更新。

我很怀疑,但也许我缺少一些方法可以避免重新计算整个 QR 的影响?

(另外:这里还有很多其他关于不同分解的低等级更新的问题,我没有看到任何类似的东西。另外,我已经查看了矩阵计算但没有成功。)

1个回答

逆的更新实际上是一级的。您可以将术语分组为(A1u)(A1u)T因为对称性A.