线性程序中比率约束的精度

计算科学 优化 凸优化 约束优化 线性规划
2021-11-27 20:04:15

我正在尝试解决一个 LP,其中我的约束之一是

A(x)B(x)=1

我将此约束转换为线性约束

A(x)B(x)=0

但是,当 CPLEX 解决问题时,此约束的数量级约为 ~1.e-5,但比率约为 ~1.4,这对于我的需求来说是一个很大的偏差。不幸的是,问题的 kappa 值(最优基的条件数)是 kappa ~10^10,这并没有让事情变得更容易。我怀疑这是问题的根源。

我的问题:是否有可能(给定 kappa 的值)增加此约束的精度,例如在 2 个小数位(至少)~ 1.00something 内准确的比率?

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