给定一个接近奇异的协方差矩阵，“固定”它的标准方法似乎是添加一个小的阻尼系数$c>0$到对角线，它用于将所有特征值提升这个数量。

有没有一种方法可以确定这个阻尼系数的最佳值，而无需求助于一些迭代过程，我在反转矩阵以寻找无穷大和 NaN 之间来回跳跃并制作$c$越来越小？

我可以相当便宜地查看最小特征值，但这似乎是正确的选择$c$仍将取决于矩阵的条目及其大小。

最后，更重要的是我的算法始终有效，而不是扰动尽可能小，所以我愿意接受更多的错误，以保证程序始终有效。