我用过/听说过的“三巨头”是：

温和的 矩阵代数：统计中的理论、计算和应用。（亚马逊链接）。

Searle，对统计有用的矩阵代数。（亚马逊链接）。

Harville，从统计学家的角度看矩阵代数。（亚马逊链接）。

我使用过 Gentle 和 Harville，发现它们都非常有用且易于管理。

矩阵食谱：

http://orion.uwaterloo.ca/~hwolkowi/matrixcookbook.pdf

是一个免费资源，包含各种有用的恒等式，包括各种分解、各种常见矩阵结构的逆形式、矩阵函数的微分公式等等。您可能会在矩阵食谱中找到所需的任何内容。我从来没有发现任何错误，但由于矩阵食谱是免费资源，它没有经过专业编辑，因此可能存在错误。但是，它会定期更新，所以我不会太担心。

尽管这是一本通用手册，但正如您将看到的，它肯定有一个统计数据。

Golub 和 Van Loan 的矩阵计算是许多矩阵计算的标准参考。

我发现Kollo 和 von Rosen 的Advanced Multivariate Statistics with Matrices在处理多变量统计时非常有用。前 170 页是线性代数。然后它继续以严格的方式涵盖多元分布、渐近线和线性模型。但它不包括投影方法。