您可以将其称为“缩放”问题。您的c变量本质上形成了多目标优化问题的权重。如果c1≫c2, 那么与相关的目标c1本质上,成为唯一重要的事情。
你有几个选择来处理这个问题:
- 减少c1
- 增加c2
- 使用更激进的形式f(x2,y2). 例如,选择(f(x2,y2))2会大大夸大f(x2,y2)这可能会导致您的求解器更加关注它。然而,有一次f(x2,y2)被带到足够低,c权重将再次变得更加重要。
您还可以尝试提取Pareto 边界,即一组解决方案在c1目标会造成损失c2客观,反之亦然。你可以通过选择一堆来得到这个c值并采用凸包或通过缓慢减小c1在增加的同时c2.
请注意,这类问题出现在岭回归和Lasso中,并且更普遍地作为正则化的一部分,其中目标函数采用以下形式
∥y−Xβ∥2+λ∥β∥2 (Ridge)
和
因此,研究如何选择该参数可能也很有用。∥y−Xβ∥2+λ∥β∥1 (Lasso)