我需要解决
在哪里,,.
基于活动集方法的 BVLS [1] 适用于小问题，但对于我遇到的大规模问题来说太慢了。
有没有其他（可能是近似的）方法来处理这些问题？
大规模盒约束线性最小二乘法
计算科学
最小二乘
约束优化
2021-12-07 06:41:20
1个回答
在有界约束的情况下，MATLAB 默认使用 Coleman、TF 和 Y. Li 中的信任域反射方法，“A Reflective Newton Method for Minimizing a Quadratic Function Subject to Bounds on Some variables”，SIAM Journal on优化，卷。6, Number 4, pp. 1040-1058, 1996。你可以试试这个方法，看看效果如何。
对于非常大规模的问题，我可能会在TAO中使用针对二次问题量身定制的算法，例如 GPCG 或 BQPIP。