用于快速不连续过程的约束求解器与贝叶斯优化器

计算科学 优化 约束优化
2021-12-04 12:59:02

我有一个复杂的特定于域的过程,它接受输入

  • 10-500 个输入,其中每个输入的类型为:
    • 枚举:在多个字符串或数值之间进行选择
    • 整数:整数
    • float:浮点数
    • 布尔值:可以认为是枚举(0,1)

它输出几十个输出,我将这些输出与权重组合在一起,形成一个输出奇异复合损失函数

过程:

  • 具有未知多项式次数的非线性
  • 不连续
  • 可以并行快速评估(每次评估<10 s)

根据skopt,上述第三点似乎使纯贝叶斯优化成为该问题的次优选择

如果您没有这些约束[f is开销评估],那么肯定有比贝叶斯优化更好的优化算法。

相反,我是否应该考虑约束求解器,因为输入定义明确(如果不连续)?

在这种情况下,约束求解器和贝叶斯优化器有什么区别?


细节:

现实世界的过程实际上非常耗时,但我已经生成了一个决策树回归模型,可以相当快地评估预测。

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