优化问题:最小化一组点的绝对值

计算科学 优化
2021-12-16 13:44:52

我有以下优化问题:

给定的是一组n积分xi,,xnxiC,xi<. 注意n通常不大,即n<1000. 我们想找到一个点cC这样

maxixi+c被最小化

目前,这个问题是通过迭代下降算法解决的:

  1. 初始化c(0)=0
  2. 对于j=0,,jiter
    1. 查找maxixi+c(j)
    2. 设置 ,其中是一些步宽。c(j+1)=c(j)αxi+c(j)xi+c(j)α

该算法工作正常,但是:我正在寻找另一种(更快)的解决方案。我想知道是否可以使用任何非迭代求解器。到目前为止,我想不出任何办法。那么你有任何想法如何解决这个问题吗?谢谢

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